K线、交易机会和信号K线 (基于 Al Brooks 课程 08A 字幕)

K线基础：趋势 vs 震荡

• 趋势K线 (Trend Bar)：实体大 (占K线一半以上)，影线短，收盘靠近高/低点。
• 震荡K线 (Trading Range Bar)：实体小，影线长，收盘靠近中间。
• 判断关键：结合背景 (Context) ：强趋势中的小实体K线可能是趋势K线；震荡区中的大实体K线可能是震荡K线。背景比单根K线更重要。

信号K线 vs 入场K线

• 信号K线 (Signal Bar)：发出交易信号，提示下一根K线可能的入场点。可以是趋势K线或反转K线。
• 入场K线 (Entry Bar)：实际执行交易的K线，通常是信号K线的下一根。
• 强信号 vs 弱信号 ：强信号K线胜率高但盈亏比低；弱信号K线胜率低但盈亏比高（如果背景好）。

理想的信号K线特征

• 做空信号K线 (Sell Signal Bar) ：
  • 阴线实体。
  • 开盘在前一根K线收盘之上，收盘远低于前一根K线收盘。
  • 收盘在最低点或附近，下影线极短或无。
  • 上影线占高度的1/3到1/2。
  • 最好收在多根K线最低点下方。
• 做多信号K线 (Buy Signal Bar) ：
  • 阳线实体。
  • 开盘在前一根K线收盘附近或下方，收盘远高于前一根K线收盘。
  • 收盘在最高点或附近，上影线极短或无。
  • 下影线占高度的1/3到1/2。
  • 最好收在多根K线最高点上方。

交易弱信号K线

• 背景优先：背景足够好时，即使信号K线不完美也可交易。
• 电脑交易影响 ：算法交易使得基于弱信号的交易更常见。
• 跟随K线确认 (Follow-through Bar) ：好的跟随K线（同向强K线，非十字星或反向K线）能增加交易成功概率。

实用交易原则

• 无需等待完美信号 ：完美信号很少见，专注于当前时间框架的信号即可。有经验的交易者能在每根K线上找到机会。
• 多种入场方式 ：
  • 止损单 (Stop Order)：信号K线高/低点突破入场。
  • 市价单 (Market Order)：信号K线收盘时入场（趋势强劲时）。
  • 限价单 (Limit Order)：等待回调入场（信号弱时）。
• 平衡胜率与盈亏比 ：早入场（如信号K线收盘买）风险小、盈亏比好但胜率低；晚入场（如等待突破确认）胜率高但风险大、盈亏比差。整体期望值相似。
• 关注左侧背景 ：始终结合左侧K线和整体市场结构（如趋势线、通道、支撑/阻力）进行判断。