突破（七） - 剥头皮目标、陷阱与反向交易
Al Brooks 博士在本节课中探讨了剥头皮交易者的目标位如何影响市场行为，从而产生特定的"陷阱"模式，并介绍了如何利用这些模式进行反向交易，特别是针对"弱"设置的交易机会。
剥头皮目标位产生的支撑/阻力与陷阱
- 剥头皮目标 (Scalper's Target)：日内交易者（尤其是剥头皮交易者）通常有固定的利润目标，例如：
- ES (标普 E-mini)：常设目标为 1 点 (4 ticks)、2 点 (8 ticks)、3 点 (12 ticks) 或 4 点 (16 ticks)。
- 外汇 (Forex)：常设目标为 10 点 (pips)、20 点、30 点或 50 点。
- 实际所需移动距离：由于入场通常使用突破单 (Stop Order)，止盈使用限价单 (Limit Order)，且需要考虑滑点和确保成交，实际需要的市场移动距离通常比目标利润多 1-2 个最小价格单位 (ticks/pips)。
- ES 赚 1 点：通常需要价格移动 6 ticks (入场 1 + 目标 4 + 确保成交 1)。
- ES 赚 2 点：通常需要移动 10 ticks (1 + 8 + 1)。
- ES 赚 4 点：通常需要移动 18 ticks (1 + 16 + 1)。
- 外汇赚 10 点：通常需要移动 12 点 (1 + 10 + 1)。
- 支撑/阻力效应：这些目标位（以及实际所需移动距离附近的价格）会成为潜在的支撑和阻力区域。
- 多头目标位 = 阻力：因为达到目标的多头会在此处卖出止盈，同时预期反转的空头也会在此处挂单做空。
- 空头目标位 = 支撑：因为达到目标的空头会在此处买入回补，同时预期反转的多头也会在此处挂单做多。
- 陷阱模式 (Trap)：当价格刚好触及剥头皮交易者的目标位（或差 1 tick 到达确保成交所需的距离），但未能让大部分订单成交，然后迅速反转时，就形成了陷阱。
- ES 5-tick Trap：价格向上移动 5 ticks（刚好触及 1 点目标，但未到 6 ticks），然后反转下跌。
- ES 17-tick Trap：价格向上移动 17 ticks（刚好触及 4 点目标，但未到 18 ticks），然后反转下跌。
- 外汇 11-pip Trap：价格向下/上移动 11 pips（刚好触及 10 点目标，但未到 12 pips），然后反转。
- 后果：未能止盈的交易者被套牢 (Trapped)，被迫在反转时止损或打平离场，加剧了反向移动。
利用陷阱和弱设置进行反向交易
- 反向思维：当市场接近常见的剥头皮目标位时，反向交易者会预期可能出现陷阱，并准备在目标位附近（通常是提前 1-2 ticks/pips）挂单进行反向交易。
- 做多陷阱：预期多头在目标位止盈失败，空头会在多头目标位下方 1-2 ticks 挂限价卖单。
- 做空陷阱：预期空头在目标位回补失败，多头会在空头目标位上方 1-2 ticks 挂限价买单。
- 交易弱设置 (Trading Weak Setups)：当识别出一个方向的交易设置信号较弱时（例如，突破 K 线不佳、背景不利、形态不标准等），可以考虑反向交易，押注该设置会失败。
- 弱做多信号：在信号 K 线的高点或略上方挂限价卖单做空，押注向上突破会失败。
- 弱做空信号：在信号 K 线的低点或略下方挂限价买单做多，押注向下突破会失败。
- 加仓策略 (Scaling In)：（Brooks 强调这适用于高手，新手不宜模仿）如果反向交易后市场继续向不利方向移动，可以在预设的、距离初始入场点一定距离（如 ES 的 1-2 点，外汇的 10-20 点）的位置加仓，摊低平均成本，期望在随后的回调/反弹中整体获利或打平离场。这需要严格的风险控制和对市场结构的深刻理解。
- 风险管理：
- 反向交易的止损通常设置在"弱设置"信号 K 线的另一端，或更远的结构点。
- 加仓策略的风险较大，需要精确计算总风险敞口。
核心要点：剥头皮交易者的行为模式（尤其是他们的固定目标位）会在图表上留下痕迹，形成微观的支撑/阻力，并可能导致"陷阱"的出现。理解这些陷阱模式，并学会在识别到"弱"交易设置时进行反向思考和交易，可以提供额外的交易机会，但这需要更高级的技巧和风险管理能力。