突破（三）

以下是Al Brooks博士关于突破第三课的中文要点总结：

震荡区间突破

• 区间突破的特征

  • 价格突破已建立的震荡区间边界
  • 通常在区间形成多次测试后发生
  • 可能导致新趋势的形成
  • 突破强度与区间持续时间和宽度相关

• 衡量区间突破可靠性的因素

  • 区间宽度和持续时间：更宽更久的区间突破更重要
  • 突破前的价格行为：动能积累和整理
  • 突破K线特征：体积、收盘位置、大小
  • 突破后的跟随强度：后续K线的表现

• 区间突破交易策略

  • 预期突破：在区间边缘附近做突破方向
  • 确认后突破：等待突破确认后顺势
  • 突破后回测：等待回测突破位入场
  • 假突破逆势：识别失败突破并反向交易

整理形态突破

• 常见整理形态

  • 旗形：趋势中短暂的小反向通道
  • 三角形：收敛的支撑和阻力线
  • 矩形：横向窄区间整理
  • 楔形：斜率递减的整理形态

• 整理形态突破的特点

  • 通常沿原趋势方向突破
  • 整理时间越短，突破成功率越高
  • 整理幅度通常为前一波段的30-50%
  • 形态大小常与后续移动幅度相关

• 整理形态的交易方法

  • 识别形态早期提前布局
  • 等待突破确认后入场
  • 使用形态高度测量目标位
  • 考虑反向突破的可能性（尤其是大型整理）

突破量度目标(MM)

• 基于形态的测量方法

  • 矩形区间高度测量：突破方向延伸一个区间高度
  • 三角形测量：从最宽处测量并投影
  • 旗形测量：从旗杆（前一波段）高度预测突破后走势
  • 楔形测量：至少回到楔形起点

• 突破后波段的投影

  • 相等波段理论：突破后波段常与前一波段相当
  • 对称目标：基于对称点的投影
  • 斐波那契延伸：61.8%、100%、161.8%的投影
  • 心理整数关口作为目标位

• 多重目标设定

  • 第一目标：最近的支撑/阻力位
  • 中间目标：形态测量目标
  • 远期目标：前期关键高点/低点
  • 分批获利策略：在不同目标位部分出场

实用交易策略

• 震荡区间突破实战技巧

  • 区间边缘设置警戒线系统：在区间边缘上下设置警报，提前做好突破准备
  • "突破区间三分法"：将区间分为上、中、下三部分，根据价格位置制定不同策略
  • 区间持续时间分析：通过统计图表分析区间持续时间，预测突破概率
  • 高成功率区间突破筛选：选择区间宽度超过ATR三倍、形成至少7-10根K线的区间

• 整理形态交易的精确执行

  • 形态识别检查表：创建形态特征核对清单，确保准确识别各类整理形态
  • 基于形态的风险回报比计算：根据形态特点计算预期风险回报比
  • 形态完成度评估：建立50%、80%和100%形态完成度的入场策略
  • 针对不同整理形态的特殊策略：旗形早期介入、三角形等待突破、楔形关注极端

• 量度目标交易系统

  • 目标达成概率分级：不同MM目标的统计成功率分析
  • 基于目标距离的分批获利计划：制定阶梯式获利了结计划
  • 结合时间与价格目标：设置时间+价格双重目标条件
  • 多重形态测量的交叉验证：结合多种测量方法，寻找目标重叠区域